题目内容
来源: 《金融风险管理》历届试题 课程号:02328
[计算题]

某银行购买了一份“3对6'’的远期利率协定(FRAs),金额为1000000美元,期限3个月。从当日算起,3个月后开始,6个月后结束。协定利率为9%,远期利率协定期限确定为91天。3个月后,远期利率协定开始时,市场利率为10%。 (1)令A=协定利率,S=清算日市场利率,N=合同数额,d=远期利率协定期限。支付数额的计算公式是什么? (2)请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少?(计算结果请保留两位小数) (3)在远期利率协定结束时,该银行的净借款成本是多少?(计算结果请保留两位小

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