电大资源网1050《金融理论前沿课题》形成性考核册作业4及答案2025年春

 【金融理论前沿课题】形考作业四答案：

 

一、名词解释

1．信用风险：P323指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，更为一般地，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变化而引起的损失的可能性。

2．系统性风险：P324风险的成因是信用活动的不确定性。不确定性分为外在的不确定性和内在的不确定性。外在不确定性对整个市场都会带来影响，所以，外在不确定性导致的信用风险等被称为系统性风险。

3．非系统性风险：P325而内在不确定性产生的风险，具有明显的个性特征，它所引起的风险不具备普遍性，因此称为“非系统性风险”。

4．专家制度：P326是一种古老的信用风险分析方法，其最大特征是，银行信贷的决策由该机构的经过长期训练具有丰富经验的信贷人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。

5．Z评分模型：P327EdwardIAllman1968年建模，根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择部分最能反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的比率，设计出一个能最大程度地区分货款风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资信评估。